基于Excel和VBA的高级金融建模

作者简介

本书将大部分金融模型用电子制表软件实现。这些模型覆盖了整个金融领域，包括股票、股票期权和债券期权。本书在纵览金融领域的基础上，将资产定价中的假设、数学问题、数值方法和Excel 的解法连接起来，总结出一般性规律，然后详细介绍如何应用Excel中的宏和函数来实现股票、期权和债券内容的计算。

　　本书的特点是将计算机应用与金融计算有机地结合起来。通过学习本书内容，既可以熟悉并巩固金融领域的大部分经典理论，又可以学习到Excel的编程知识。读者能够轻松使用Excel来实现有关金融计算。

　　本书可作为金融专业本科高年级学生和研究生的教材，也可作为金融从业者的参考工具。

书籍目录

第1章 简介1.1 金融学概览1.2 资产价格假设1.3 数学和统计问题1.4 数值方法1.5 Excel解决方案1.6 本书主题1.7 相关的Excel工作簿1.8 意见和建议第1部分 Excel中的高级建模第2章 高级Excel函数和程序2.1 访问Excel函数2.2 数学类函数2.3 统计类函数2.4 查找类函数2.5 其他类型的函数2.6 审核工具2.7 模拟运算表 Data Tables2.8 XY图2.9 访问数据分析和规划求解2.10 使用区域名称2.11 回归分析2.13 矩阵代数以及相关函数第3章 VBA简介3.1 掌握VBA的好处3.2 VBA的面向对象观点3.3 编写VBA宏3.4 编程要素3.5 宏与电子表格之间的通信3.6 子程序实例3.7 小结3.8 参考文献附录3A Visual Basic编辑器附录3B 用“相对引用”模式来录制按键第4章 编写VBA用户定义函数4.1 简单销售佣金函数4.2 在工作表中创建Commission(Sales)函数4.3 多参数期权定价函数4.4 在VBA中操作数组4.5 数组变量的期望和方差函数4.6 数组变量的组合方差函数4.7 输出数组形式的函数4.8 在用户定义函数中调用Excel和VBA函数4.9 编写VBA函数的优缺点4.10 小结附录4A 演示函数如何处理数组附录4B 二叉树期权定价函数编写函数练习第2部分 股票的高级建模第5章 股票简介第6章 投资组合最优化第7章 资产定价第8章 投资组合业绩评价和贡献第3部分 股票期权第9章 股票期权简介第10章 二叉树第11章 布莱克-斯科尔斯公式第12章 欧式期权定价的其他数值方法第13章 非正态分布和隐含波动率第4部分 债券期权第14章 债券期权定价简介第15章 利率模型第16章 拟合利率期限结构附录 其他VBA函数译后记

内容概要

　　玛丽·杰克逊和迈克·斯汤顿自从1985年起一直在教授研究生和从业者电子表格建模课程。　　玛丽·杰克逊　伦敦商学院决策科学的副教授。她曾是Wiley & Sons 公司出版的3本书的作者：《理解专家系统》（Understanding Expert Systems）（1992）,《高级电子表格建模》（Advanced Spreadsheet Modelling）（1988）和《创造性建模》（Creative Modelling）（1985）。　　迈克·斯汤顿　城市大学商学院（City University Business School）的客座讲师和伦敦商学院的伦敦股票价格数据库（London Share Price Database）的主任。他和Elroy Dimson 以及Paul Marsh 一起合著了Millennium Book Ⅱ:101 Years of Investment Returns（2001）和The 　　Millennium Book:A Century of Investment Returns（2000）。

图书封面

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