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出版社:中国人民大学出版社
出版日期:2006-7
ISBN:9787300074290
作者:玛丽·杰克逊,迈克·斯汤顿
页数:291页
《基于Excel和VBA的高级金融建模》的笔记-第1页
p8 金融领域发展的重要理论包括:二十世纪五十年代的组合理论,六十年代的资本资产定价模型(CAPM),以及七十年代的布莱克-舒尔斯公式,这些理论中的解析解现在都能直接计算。这都得益于最近一二十年来发展的数值算法。通过选择适当的参数,二叉树方法在股票和债券期权定价的数值算法中扮演着重要的角色。在最近几年,金融领域的研究重点落在寻找有效的计算方法上,而不是理论本身。
有很多实用的案例,可以直接对资产配置进行优化。