系统交易方法
出版社:经济管理出版社
出版日期:1998-1-1
ISBN:9787801185389
作者:波涛
页数:168页
作者简介
计算机化证券期货投资交易技术丛书。
本书旨在帮助立志成为成功投资家的读者学习掌握正确的证券期货投资决策方法。随着证券期货市场中同业竞争的日趋激烈，投资决策方法的研究正成为国际投资界关注的前沿课题。在现代投资决策方法的研究发展中，科学型投资方法正成为现代投资决策方法的主流学派。而系统交易方法作为现代科学型投资方法中最具客观性的一派，正快速向电脑化决策模式发展。
书籍目录
引言 电脑与人
第一章 交易系统的重要性
第二章 交易系统的基本结构
第三章 交易系统的检验方法
第四章 交易系统的优化与噪音控制
第五章 交易系统的后期维护
第六章 世界著名投资方法与系统交易方法的比较
第七章 计算机技术指标在交易系统中的应用
第八章 基本分析模型在交易系统中的作用
后记
内容概要
波涛，博士，曾任职于美国国际性金融机构、政府性金融机构及商业性金融机构，历任公司财务分析师、市场投资分析师及证券期货交易师等，对现代国际金融投资的理论、实务与操作三个基本方面都有长期的深入研究及全面的亲身实践。曾参与多项美国宏观经济计量模型的运行工作及公司财务管理模型的设计工作，对大型数据库的设计维护及相应的统计与定量分析有丰富经验。
曾获国际金融硕士学位及经济学/金融学博士学位，著有《论当代资本国际化的发展》、《Seasonality in Risk Premia and Tests of Apt—Estimation Using Kalman Filtering and Evaluation Using Multivalued Logic》等著述。
发布书评
精彩书评 (总计6条)
-
怎么建立一个完整的交易系统？这本书已经叙述了几乎全部的步骤，但却不是交易系统的全部．交易系统，顾名思义，它是一个完整的系统，需要有完整的市场观和市场哲学作为基础，了解或者思考市场的游戏规则，之后再来建立一个交易系统，才是可行的．不要一味追求建立系统的细节和技术，那只是表面和基本的．真正花时间和值得推敲的是基础． -
书我很早前就看过了，4本。但很明显，理解不到位，重点其实没有都领会。几天前有幸听到了波涛老师讲课，也就自己长期的一些疑惑问了老师。几点体会：我问了波涛老师，如果现在有机会重写，那哪些内容会补进去？波涛老师说没有，然后他说最多加上《黑天鹅》中的精髓。课后，我将波涛老师的书又仔细看了一遍，觉得如他课中说到的，他的认识基本没有大的变化，也就是说那时候已经比较深入了，自信在四五十年内，还是可以不断帮到一代代的交易者。而且那时候，他在书中已经对很多重要的点做出了提示，只是分散在书中各处。读他的书就是要读出他特别想告诉你，但又不打算让你不经过努力就得到结论的地方。 -
如果你已经能看懂这本书，就证明你已经步入成功的路途。如果你还看不懂这本书就说明，你离成功还差得很远。这本书基本上囊过了我在交易过程中所遇到的所有问题，虽然说的是系统交易方法，但不如说是系统交易构建时所要具备的各项要素更为贴切一点。只可惜本书涉及很多在交易中才会遇到的深层次的心理问题，在没有经历过实战，或者实战经验太少的情况下，很难深刻的体会到这本书的魅力所在，能用简单明了的语言表达出交易者所遇到的所有问题，真是一本放在身边没事就看枕边书。特别是在遭遇连续失败的情况下。所谓的交易系统就是你所认为或发现的进场、出场的方法跟策略。虽然量化的方法很好，但不代表就没有其他的交易系统。交易者本身可以参考本书的架构来建立系统，但不必过于拘泥于量化的范畴。太过专业话的系统其实并不适合个人交易者。如果你还不确定自己属于那种交易风格，我建议就去玩玩魔兽，看自己喜欢那种英雄，根据自己喜欢英雄思考一下自己适合的交易风格，书中有一句我特别认同，交易系统必须符合交易者的个性，否则交易者不可能坚持，更不可能会成功。
精彩短评 (总计59条)
-
感谢波涛博士这部10年前的作品，也许是之前受评论的影响，阅读时感觉它层次清晰，简练，科学，而又具有启发性。“依作者本人的长期观察，80％的系统使用者不能把系统交易信号连续执行10次以上，90％的系统使用看不能把系统交易信号连续执行20次以上，能把系统信号连续执行超过100次以上的系统操作者决不会超过1％。”“一个投资人如果能够坚定不移地把一个交易系统的交易指令连续不间断地执行100次（一个交易周期为一次）以上，即使这个交易系统事后证明是一个设计有缺陷的亏损系统，这个投资人也已经取得了巨大的成功” 触目惊心的数据，100次执行，大概也就1年的时光而已，也许我们知道怎样是对的并不重要，重要的是我们如何去做对的事情，交易如此，人生亦如此。 -
tell me something I don't know. -
前半本的“波长”和后半本的“系统方法”，广告味过浓，而营养缺乏。除此之外，确是好书。 -
请教，波涛老师在哪里举办培训？波涛老师有博客或者微博吗？谢谢 -
#老杨读书#32 -
木有什么真东西 -
虽然是二十年前的书，但是醍醐灌顶。路明了，但是很长。 -
没印象了 -
98年国人能出这样的书，实为不易啊！
-
是的，波所的书值得看。这本书非常推荐，但是市面上能买到的少了 -
言简意赅 -
相信国内没多小这样值得去细读的好书了。世界级水平！！！ -
//在闵行体育公园一天看完了，很经典，方法论之类的书
//《系统交易方法》读书笔记_百度文库
http://wenku.baidu.com/view/910d8f4acf84b9d528ea7a13.html乙木推崇它为国人写的最好的股市书。利用春节长假，读了第三遍，现将一些心得 整理出来。 -
投资入门必读书 -
严谨、系统、专业。详细解说系统构成为什么。怎么构成继续研读他的《证券期货投资计算机化技术分析原理 》 -
我现在最急迫的就是那些表面和基本的——细节和技术。万事从头开始，第一步很重要。如果只是隔岸观花，远远的望一眼说，这个事情复杂着呢，就完事了，那什么也做不成。 -
雪球.没太读懂 -
非常好的书，波涛也是投资大家，他的一系列书都值得好好读 -
我看过的国内的交易书，只有波涛写得对头。 -
绝对的好书。 -
提出了要识别趋势的转变和区分震荡和趋势，但是没有给出具体的方法，太苦闷了。 -
这本书在技术细节上独树一帜，是量化交易系统设计方面非常好的参考书。在量化交易核心，也就是具体的量化交易算法方面，这本书没有给出太多的细节。当然，大部分作者是不可能给出这种细节的。 -
2015/09/28 4h
2016/06/18 8h
这本书肯定有其可取的地方，这方面就不多赘述了。
一个明显的漏洞为学术研究的味道太浓，太执迷于历史数据的证伪性。
用现在的眼光看过去，谁都能找到自认为正确的理论，有归因的成分。但完全用过去来指导现在，甚至妄图用过去的历史经验来预测未来，只能是死，绝无第二条路。每一个不同时期都会有不同的环境背景因素等，历史是要看的，但不可一根筋思维照搬用于现在或未来。
市场始终是充满不确定性的，正是这份不确定性才是你我交易的根据，一个在历史系统即使获得100%优秀的结果，不一定就能套到现在和未来。
变和不变，易与不易，完全分不开。
简而言之为此书有个人心理偏好在其中，当然这也是很正常的，没有偏好也就奇怪了。
瑕不掩瑜。
-
写得不错，问题也不少。最危险的是作者对历史统计数据过于迷信。比如根据历史数据，连续多少次亏损以后，增大仓位的方法，是很危险的。不谋万世者，不足谋一时;；不谋全局者，不足谋一域。在一生的时间角度上去衡量每一种操作理念。长期可能存在大问题的方法，最好一次都不要用。系统性思维不仅只是建立一个交易系统，还得考虑各种操作理念在长期的延续。 -
非常好的一般案头常用书, 虽实战性稍弱, 但强烈推荐 -
比起通往财务自由之路还差点
但这是中国人写的，比通好理解点 -
系统交易概论吧 -
国内作者中算是非常好的了，可惜没有将具体的办法，也没有提供工具 -
一口气读完波涛的两本书，在认识论上，波涛的思想明显高于市面上现有的无论是左侧或是右侧交易的所有名著，作者提出的退役和现役技术的概念非常发人深省，如果市面上能买到的书里写的都是退役的无效技术，那么学习技术分析还有什么意义？在这个问题上，作者也给出了很好的解答，那就是青出于蓝而胜于蓝。方法论上，作者也有非常缜密严谨的思想，丑话说在前头，做好最坏打算，不自欺欺人。无论是对市场还是对内心，我们都还有很长的路要走。另外，书里对系统结构的阐释，我觉得指明了正确方向，可以试着往这个方向努力，噪音控制部分的内容对我启发很大，应该坚持此前的信号增强技术的努力，在此基础上改良。不过，书最后的预警技术就有点玄乎了，仅仅是一个没有落到实处的念想。总体来说，启发很大。 -
介绍的比较笼统，不适合已经入门的系统交易者 -
很有深度，不好懂。比较适合资深股民。不知专业人士是否研读。 -
尽管书中提到的交易系统基本上都需要通过计算机去实现，对于一般的个人投资者可能难以实现。但书中严谨的讲解了如何制作系统交易的步骤，对于没有自己的交易系统的读者有一定的启示作用。书本也很严谨，值得一读~ -
你在交易中所犯的错误其实是你现实生活中的心理投射。 -
波涛有水平。 -
怎么建立一个完整的交易系统？
这本书已经叙述了几乎全部的步骤，但却不是交易系统的全部．
交易系统，顾名思义，它是一个完整的系统，需要有完整的市场观和市场哲学作为基础，了解或者思考市场的游戏规则，之后再来建立一个交易系统，才是可行的．
不要一味追求建立系统的细节和技术，那只是表面和基本的．
真正花时间和值得推敲的是基础． -
只能说互联网时代，知识越来越普及了。 -
我的启蒙书 -
入门了解 -
书我很早前就看过了，4本。但很明显，理解不到位，重点其实没有都领会。几天前有幸听到了波涛老师讲课，也就自己长期的一些疑惑问了老师。几点体会：
我问了波涛老师，如果现在有机会重写，那哪些内容会补进去？波涛老师说没有，然后他说最多加上《黑天鹅》中的精髓。
课后，我将波涛老师的书又仔细看了一遍，觉得如他课中说到的，他的认识基本没有大的变化，也就是说那时候已经比较深入了，自信在四五十年内，还是可以不断帮到一代代的交易者。而且那时候，他在书中已经对很多重要的点做出了提示，只是分散在书中各处。
读他的书就是要读出他特别想告诉你，但又不打算让你不经过努力就得到结论的地方。 -
七颗星，不能再少了。 -
特别好…1998年的书，竟然还是中文著作，太神奇了。 -
这个，看完还是一头雾水啊 -
只有看电子版的了。 -
程序化交易方向，设计自己的操作系统 -
作者在98年就已经有和目前基本一样的交易系统思想及成效卓越的实验了，很牛。虽然是粗线条的介绍，但对把我基本框架原理很好。作者理论与实践并行，值得一看。 -
本书成书于十六年前，至今仍是程序化交易方面的必读书。第一章的思想对于无论使用何种交易方法的交易者都极为重要。 -
:
F830.9/3131
-
算是对系统交易做了一个简单的介绍吧。我个人比较喜欢前面一部分讲人性的弱点在投机事业中的缺陷，而采用系统化的交易能减少人为的干预。
不过真实施起来应该很难，倒不是系统，而是发现有效的策略。几十年前就有人开始在做了，加上现在的高频交易，事件驱动等等，物理数学的专家都在这条路上前赴后继，你有什么优势能比他们更厉害呢？
或许最后就是证明自己根本不合适投机。嗯，现实就是这么残忍。
anyway，作者在97年就写了这本书，还是不错的，四星给那个年代。 -
不错！ -
授人以鱼不如授人以渔。波涛的交易系统书中给出的例子做标普期货合约，胜率达到80%以上，但他完全没有透露他的交易系统是什么。是不是很生气？哈哈~ 临渊慕鱼，不如退而结网~ -
犹抱琵琶半遮面 -
很有启发，我照本宣科试一次 -
如果你已经能看懂这本书，就证明你已经步入成功的路途。如果你还看不懂这本书就说明，你离成功离得还很远。 -
原书绝版，购自长阳书店，影印版，约3个小时读完。自九八年至今，十多年已然过去，但如今的系统化交易依然处于波涛老师构筑的框架之中。投资组合，量化交易，或许是这十多年的一些进步。 -
好书总是那么经典。 -
有用的东西不多，比较适合没接触过系统交易的 -
曾一口气读完，不觉东方之既白。 -
好书 -
目前看过的国内作者的系统交易的书中最好的，没有之一。对于交易系统、交易理念、交易方法、交易的心理，描述的非常清晰。需要具有一定的交易经验，再反复阅读，收获会更多