商业银行多维度风险管理体系研究

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《商业银行多维度风险管理体系研究》内容简介：肇始于2007年美国次贷危机的所谓“百年一遇”的国际金融危机，至今尚不能说已经结束，但无疑再次向世人展示了金融风险对经济生活的巨大破坏作用。这促使人们对金融风险的根源、性质、后果及管理再次进行深思。

早在1916年，奈特就在《风险、不确定性和利润》中经典性地阐释了可度量的（或者说可概率估算）风险与不可度量的不确定性之间的关系。并指出在理想的世界里（我们也可以说完全竞争市场、信息完全对称状态等实质性相同的前提条件下），利润产生的根源是不确定性。长期以来，在贪婪和恐惧交织着的双重人性压力下，现实世界里（不完全竞争市场、信息不对称状态）逐利的人们总是试图将不确定性转变为可准确度量的风险。沿着马柯维茨1952年开创性提出的资产组合选择理论框架，越来越多的数理分析工具——从基本的概率统计到所谓的火箭工程技术——被引入风险管理领域。这一方面在客观上为降低不确定性、准确计量风险不断提供科学的武器，另一方面从主观上却形成一个似乎风险管理技术的科学化最终可以压制不确定性的幻觉。此次金融危机的爆发（其实更早可上溯到1998年LTCM的几近倒闭）打破了这个幻觉：众多号称风险管理技术最先进最科学的金融机构在危机中纷纷遭受重创甚至轰然倒闭。为众生指点迷津的算命先生却算不出自己的命运。这个结局，套用林肯的名言就是：可以在有的时候管理好有的风险；但不可能在所有的时候管理好所有的风险。

书籍目录

1  导论  1．1  研究背景与问题的提出    1．1．1  本书研究背景    1．1．2  问题的提出  1．2  基本概念与研究框架    1．2．1  商业银行风险管理的一般理论    1．2．2  商业银行风险管理的主要概念  1．3  国内外对商业银行风险管理的有关研究    1．3．1  国外商业银行风险管理研究状况    1．3．2  国内商业银行风险管理研究状况2  我国商业银行风险管理现状  2．1  我国商业银行风险管理的结构性问题  2．2  我国商业银行风险管理中的非结构化问题  2．3  我国商业银行风险管理的多维度分析    2．3．1  四个维度风险的基本特征    2．3．2  四个维度风险的管理现状3  我国商业银行的多维度风险管理体系  3．1  多维度风险管理概念的提出    3．1．1  风险关联度的概念    3．1．2  风险变动关联度的概念    3．1．3  多维度风险度量体系    3．1．4  多维度风险管理的概念  3．2  多维度风险管理体系的市场风险管理技术    3．2．1  敏感性分析    3．2．2  VaR模型    3．2．3  VaR的三要素    3．2．4  单一资产VaR的确定    3．2．5  组合资产VaR的确定  3．3  多维度风险管理体系的信用风险评估模型    3．3．1  Credit Metrics模型    3．3．2  Credit Risk+模型    3．3．3  KMV模型    3．3．4  麦肯锡cPV信贷组合观察模型    3．3．5  贝叶斯模型组合预测方法介绍  3．4  多维度风险管理体系的操作风险管理模型    3．4．1  单一指标法    3．4．2  多指标法    3．4．3  内部度量法    3．4．4  Buhfaman模型  3．5  多维度风险管理体系的流动性风险管理模型  3．6  多维度风险管理体系的应用4  改进我国商业银行风险管理的对策和建议  4．1  加强我国商业银行信用风险管理改革的对策和建议  4．2  加强我国商业银行操作风险管理改革的对策和建议    4．2．1  构建完善的操作风险管理框架    4．2．2  建立清晰的操作风险管理组织结构    4．2．3  选取恰当的操作风险计量方法    4．2．4  建立健全相关制度  4．3  加强我国商业银行市场风险管理改革的对策和建议    4．3．1  建立完善的市场风险管理体系    4．3．2  大力发展衍生金融工具市场    4．3．3  借鉴《巴塞尔新资本协议》，大力推进商业银行利率风险管理  4．4  加强我国商业银行流动性风险管理的对策    4．4．1  设立专门的流动性风险管理部门    4．4．2  大力发展货币市场，扩展交易工具    4．4．3  加快金融创新步伐    4．4．4  进一步发展完善金融市场    4．4．5  加快利率市场化改革步伐  4．5  多维度风险管理体系的借鉴作用  4．6  结论及展望参考文献后记

内容概要

王占峰
    1967年生，祖籍吉林榆树。 
    1987年考入吉林财贸学院，获金融学学士学位，2001年和12008年分别获西南财经大学金融学硕士学位和博士学位，目前在长江商学院攻读EMBA课程。 
    1991年到2003年分别在中国人民银行稽核监督局和办公厅工作，2003年起先后在中国人民银行青岛分行任副行长、青岛银监局任副局长，现任中国银行业监督管理委员会合作金融机构监管部副主任。

图书封面

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