金融数学与随机微积分

作者简介

*布朗運動與機率平賭理論基礎；

*Girsanov Theorem, Novikov Condition & Radon-Nikodym Derivative；

*計價與機率測度轉換：即期、遠期測度與遠期交換測度；

*祥述核心理論直覺概念；

*精選範例闡述應用與運算技巧

*財務理論與金融工程學必備數學

书籍目录

第一篇　基礎數學與理論統計篇

第１章　集合之基本概念

第２章　機率之基本概念

第３章　常用微積分法則演算技巧

第４章　期望值、協方差、動差運生函數與特徵函數

第５章　風險概念及基礎機率分布函數

第６章　其他常用的機率分配

第二篇　布朗運動、機率平賭與隨機微積分篇

第７章　布朗運動

第８章　機率平賭

第９章　隨機微積分與Ito微積分

第10章　Black-Scholes選擇權模型：概念與Ito公式之應用

第三篇　機率平賭評價、Girsanov定理與評價及機率測度轉換

第11章　機率平賭評價方法

第12章　Girsanov理論，Novikov條件與Radon-Nikodym Derivative

第13章　計價轉換、機率測度轉換與遠期機率測度

第14章　隨機微分方程

第三篇　應用篇：衍生性商品評價

第15章　Merton 選擇權模型(考量件金股息)

第16章　Black模型－期貨選擇權

第17章　匯率連動遠期契約

第18章　重設型賣權

第19章　連續履約價（或限界）選擇權

内容概要

陈松男教授曾于美国马里兰大学教书近二十年，并兼任财务金融系博士研究所主任七年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣 获杰出教授奖。之后，转任台湾国立政治大学金融学教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部顾问；台湾宝来金融集团衍生品首席顾 问。

陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。



陈松男教授学术造诣颇深，多篇研究论文在Journal of Finance等世界一流学术刊物发表，还应邀担任Advances in Investment Analysis等刊物的编辑，并出版了多本金融学相关的专业书籍。

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