产融型企业集团经济效应及市场风险评估研究

作者简介

《产融型企业集团经济效应及市场风险评估研究》通过对产融型企业集团的运营现状以及模武的探讨，就经济效应与市场风险的内在统一性进行了阐述，对规模经济效应、范围经济效应以及内部资本市场效应的表现以及形成机制进行了理论分析，并对市场风险与经济效应的关系进行了实证研究，最后从产融型企业集团的统一发展模式、经济效应发挥机制以及市场风险防范机制等方面提出了产融型企业集团的发展对策与建议。

书籍目录

第1章 绪论

1．1 选题背景与研究意义

1．1．1 选题背景

1．1．2研究必要性与意义

1．2 相关领域的研究综述

1．2．1 金融控股集团的经营效应评价

1．2．2 金融控股集团市场风险的文献综述

1．2．3 金融控股集团监管的文献综述

1．2．4 产融型企业集团的相关研究

1．3 相关概念界定及产融模式的浅析

1．3．1 相关概念的界定

1．3．2 产融模式的浅析

1．4 研究主要内容与方法

1．4．1 主要研究内容

1．4．2 主要研究方法

第2章 产融型企业集团运营现状及模式比较

2．1 我国产融型企业集团的发展现状

2．1．1 我国产融型企业集团的概况

2．1．2 当前我国产融型企业集团的特征

2．1．3 我国产融型企业集团的发展动因

2．1．4 我国产融型企业集团运行的风险

2．1．5 产融型企业集团监管存在的问题

2．2 国外产融型企业集团发展模式比较及启示

2．2．1 产业型金融控股公司发展历程

2．2．2 产融型企业集团发展的主要模式

2．2．3 两种产融型企业集团发展模式的比较分析

2．3 我国产融型企业集团发展的经验借鉴

2．3．1 发展模式的选择需结合自身的经济发展情况

2．3．2 制度与机制完善是发展模式运行的保证

2．3．3 完善的治理结构是发展模式的基础

2．4 国内外产融型企业集团发展的案例分析

2．4．1 通用电气公司(GE)的发展

2．4．2 三井集团产融结合的发展

2．4．3 海尔集团产融结合的发展

2．4．4 中国石油天然气集团公司产融结合的发展

2．4．5 宝钢集团产融结合的发展

2．4．6 联想集团产融结合的发展

2．4．7 华润集团产融结合的发展

2．5 本章小结

第3章 产融型企业集团经济效应与市场风险识别

3．1 经济效应与市场风险的内在统一性

3．1．1 基于监管目标理论的分析——宏观分析视角

3．1．2 基于风险收益权衡理论的分析——微观分析视角

3．2 产融型企业集团的经济效应

3．2．1 产融型企业集团的规模经济效应

3．2．2 产融型企业集团的范围经济效应

3．2．3 产融型企业集团的内部资本市场效应

3．3 产融型企业集团的市场风险识别

3．3．1 产融型企业集团的基础风险

3．3．2 产融型企业集团的风险传染及传染机理

3．4 本章小结

第4章 产融型企业集团的经济效应度量

4．1 经济效应计量模型的比较与选择

4．1．1 规模经济效应的度量方法

4．1．2 范围经济效应的度量方法

4．1．3 内部资本市场效应的度量方法

4．2 规模经济效应计量模型的参数估计

4．2．1 实证研究样本与数据来源

4．2．2 经济效应度量模型的参数估计

4．3 经济效应的度量结果及分析

4．3．1 规模经济效应度量结果及分析

4．3．2 范围经济效应度量结果及分析

4．3．3 内部资本市场效应度量结果及分析

4．4 本章小结

第5章 产融型企业集团市场风险的实证研究

5．1 产融型企业集团权益市场风险的实证研究

5．1．1 权益市场风险的度量模型的构建

5．1．2 权益市场风险相关性度量的Gaussian Copula模型构建

5．1．3 市场度量模型的参数估计及风险评估

5．1．4 权益市场风险相依模型的参数估计及相依结构分析

5．1．5 权益市场风险相依性的全样本分析

5．2 产融型企业集团利率市场风险的实证研究

5．2．1 利率市场风险度量的总体框架

5．2．2 利率风险度量的Flannery调整模型及构建

5．2．3 利率风险度量的Granger因果关系模型及构建

5．2．4 利率风险度量的nannery调整模型参数估计结果

5．2．5 利率风险度量的Granger因果关系检验结果

5．3 产融型企业集团外汇市场风险的实证研究

5．3．1 外汇市场风险度量模型的构建

5．3．2 外汇风险度量的nannery调整模型参数估计结果

5．3．3 外汇风险度量的Granger因果关系检验结果

5．4 产融型企业集团信贷市场风险的实证研究

5．4．1 信贷风险度量模型的构建

5．4．2 信用风险度量模型参数估计结果

5．5 本章小结

第6章 产融型企业集团经济效应与市场风险关系的实证研究

6．1 实证研究设计

6．2 实证结果及分析

6．2．1 基于产融型企业集团权益市场风险的分析

6．2．2 基于产融型企业集团利率市场风险的分析

6．2．3 基于产融型企业集团外汇市场风险的分析

6．2．4 基于产融型企业集团信贷市场风险的分析

6．3 本章小结

第7章 基于经济效应发挥与市场风险防范的产融型企业集团运营模式构建

7．1 产融型企业集团的发展模式构建

7．1．1 统一发展模式的确立

7．1．2 “伞形”监管模式的建立

7．2 产融型企业集团经济效应发挥机制的构建

7．2．1 建立政策支持体系

7．2．2 明确战略目标定位

7．2．3 构建实现产业扩张的金融平台

7．2．4 建立内部资本市场效应的放大机制

7．3 产融型企业集团市场风险防范机制的构建

7．3．1 加强对资本充足率的管理

7．3．2 完善金融市场准入制度

7．3．3 建立集中的风险管理机制

7．3．4 建立完善的内控制度

7．3．5 建立科学的风险管理文化

7．4 本章小结

结论

参考文献

附录A 作者攻读学位期间发表的论文

附录B 权益市场风险GARCH模型估计结果

附录C 高斯CoPULA模型参数估计主程序

致谢

内容概要

王帅，男，1983年生，湖南安化人。湖南大学工商管理学博士、博士后，北京大学汇丰商学院EMBA，现为中南林业科技大学=经济学院讲师、产融研究中心主任，湖南红星旭日金融桥执行总裁。主要研究方向为金融企业风险管理、产融结合。参与或主持国家社科基金重点项目、国家社科基金一般项目、教育部新世纪优秀人才支持计划、教育部人文社会科学规划项目、高校博士学科点专项科研基金、中国博士后基金项目、省软科学项目、省社科基金项目等多项，在《中国软科学》、《当代经济科学》等杂志发表相关学术论文10篇，其中7篇为CSSCI期刊，1篇为ISTP刊源。

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