《日内交易策略》章节试读

《日内交易策略》的笔记-第1页 - 1

我是做程序化的，正好看到这本书，于是把他的方法代码化了。
但是在写之前就发现问题：这个方法在碰到开盘跳空，或者连续拉升下跌的时候，往往会在最差的时候入场。
测试下来确实如此。
我拿股指做的测试，数据从2012年1月1号，手续费设的1%%，一天只做一次。
分别按固定一手交易，以及按书中的百分比方法，设20万资金，每次止损2%本金计算开仓。
效果都不咋样，如图。
不过他有的思路倒是可以借鉴，只是入场点太慢了。
胜率确实如作者而言，根据其调整r来控制。如果设置的小，胜算可以很高，但是亏钱。。。2%止损动态仓位固定1手

《日内交易策略》的笔记-第20页 - 为什么选择日内交易

短期价格曲线不可能与长期价格曲线有明显区别。去掉那些标注时间和价位的数字，把一幅单个交易日的2分钟图和一幅涵盖几年的月线图放在一起，我相信那些评论家也找不出二者的区别。它们同样显示了趋势、支撑、阻挡和空间范围等等。
日内交易的真正问题是交易费用。