计量经济学导论

作者简介

《计量经济学导论》内容由浅入深，首先对概率论、统计学等基础进行了概括与复习，随后在对回归进行全面阐述的过程中，涉及项目评估、面板数据方法、时间序列数据回归等论题，并且在组织结构和论述方式上具有独到之处，反映出当代应用计量经济学的精华。“这是迄今为止最优秀的计量经济学教科书”美国波士顿大学的知名教授皮埃尔·佩龙是这样评价《计量经济学导论》的。

书籍目录

前言第一部分 导论与复习  第1章 经济问题与数据    1.1 需要讨论的经济问题    1.2 因果效应与理想实验    1.3 数据：来源与种类  第2章 概率论复习    2.1 随机变量与概率分布    2.2 期望值、均值与方差    2.3 双随机变量    2.4 正态分布X2分布、F m,oo分布和t分布    2.5 随机抽样与样本均值的分布    2.6 抽样分布的大样本近似  第3章 统计学复习    3.1 母体均值的估计    3.2 涉及母体均值的假设检验    3.3 母体均值的置信区间    3.4 比较源于不同母体的均值    3.5 美国大学毕业生的男女收入样本协方差与相关    3.6 散布图、样本方差与样本相关第二部分 回归分析基础  第4章 单回归量线性回归    4.1 线性回归模型    4.2 线性回归模型的系数估计    4.3 最小二乘法假定    4.4 OLS估计量的样本分布    4.5 回归系数之一的假设检验    4.6 回归系数的置们区间    4.7 X为二元变量的回归    4.8 R2与回归的标准误差    4.9 异方差与同方差    4.10 结论  第5章 多回归量线性回归    5.1 遗漏变量偏差    5.2 多元回归模型    5.3 多元回归的OLS估计量    ……第三部分 回归分析的补充论题第四部分 经济时间序列的回归分析第五部分 回归分析的计量经济理论附录参考文献“概念复习”部分参考答案术语对照表索引

内容概要

本书作者詹姆斯·H·斯托克和马克·W·沃森分别任教于美国著名高等学府哈佛大学和普林斯顿大学，是计量经济学领域中的权威。作为杰出的计量经济学家，他们撰写的本书对计量经济学的核心方法——回归——进行了全面阐述，利用实际经验分析现实的问题与数据，通过明确突

图书封面

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