保险风险理论模型
出版社:中国经济出版社
出版日期:2011-2
ISBN:9787513602211
作者:龚日朝
页数:340页
作者简介
《保险风险理论模型》内容简介：保险问题是一个非常重要的理论和现实问题。自20世纪初HaraldCramer和FllipLundber9运用随机过程理论研究保险问题开始，保险理论飞速发展，如今已经成为了一门重要的交叉学科。
《保险风险理论模型》在收集和整理国内外新成果的基础上。运用概率统计、随机过程、组合数学、矩阵，博弈论，以及经济学等理论和方法，从解决保险理论中经典的复合二顼风险模型和Poisson，[虱险模型的破产概率计算的显示解或渐？解等问题出发，结合保险的本质属性和保险经营的基本特征，对经典风险模型进行合理的推广，以及在研究摸型性质的基础上，解决相应的破产概率显示解和渐近解。解决破产概率的计算难题。同时，针对巨灾保险，在索赔分布服从重尾分布的条件下，对经典风险模型、更新风险模型及其推广模型等研究它们的破产概率，为保险公司经营巨灾保险提供新的理论基础。
书籍目录
第一章 绪论
第二章 风险理论中的索赔分布
第一节 索赔分布的分类及其判别方法
第二节 次指数分布族
第三节 M分布族
第四节 s(v)分布族
第三章 复合二项风险模型
第一节 复合二项模型简介
一、二项计数过程
二、复合二项风险模型的定义
三、复合二项风险模型的性质
第二节 复合二项风险模型破产概率
一、一般情形复合二项风险模型破产概率
二、完全离散复合二项风险模型破产概率
三、破产时刻的索赔分布
第三节 有限时问内的生存概率
一、完全离散模型有限时间内的生存概率
二、生存到某时刻且盈余至少达到某水平的概率
……
第四章 Poisson风险模型
第五章 更新风险模型
参考文献
后记
内容概要
龚日朝，男，1966年12月出生，湖南安化人，理学博士，湖南科技大学教授，湖南省骨干教师培养对象．湖南科技大学首届教学名师。1989年本科毕业于湘潭大学数学专业．2000年研究生毕业于湖南师范大学概率论与数理统计专业，2007年博士生毕业于中南大学概率论与数理统计专业。一直从事金融与保险风险理论研究，主持国家社科基金项目、教育部人文社科规划项目、湖南省科技厅软科学重点项目，湖南省教育厅优秀青年项目和湖南省社科基金项目等8项；参与?成国家自然科学基金项目2项和国家社科基金项目1项。获得湖南省第三届哲学社会科学基金项目优秀成果三等奖1项和教育部高等学校科学研究成果二等奖1项。在《系统科学与数学》、《应用数学学报》．《自然灾害学报》和《中国安全科学学报》等核心刊物发表学术论文5
0余篇。同时主持教育部教育科学“十五”规划重点课题和湖南省教育科学“十五”、
“十一五”规划课题等省部级教研教改课题4项。获得湖南省优秀教学成果二等奖1项。
章节摘录
《保险风险理论模型》是在作者近十年研究成果的基础上，特别是基于博士学位论文和硕士学位论文的基础上，并结合近几年所主持的课题成果而完成的。主要研究金融风险理论中保险模型，以及巨灾风险及保险管理问题，本书从内容上大致分为两部分： 第一部分主要是研究风险损失概率分布。该部分主要对风险损失进行分类，分为一般损失风险和巨灾损失风险。相应的，它们的概率分布分为轻尾分布和重尾分布。对此，本书给出这些分布的定义、性质，特别是分类的方法，其中对描述巨灾损失事件的重尾分布作了比较详细研究。最后给出了一些常见的具体分布。 第二部分主要研究金融保险数学模型。该部分分为三大块：第一块是离散风险模型中的复合二项风险模型理论问题；第二块是Poisson风险模型理论问题；第三块是更新风险模型理论问题。 对于这些模型主要的研究工作可以分为两个方面：一是对经典的模型进行研究，在前人研究成果的基础上，研究他们不完善的理论问题。
图书封面
