当前位置:首页 > 管理 > 金融/投资 > 商业银行信用风险管理研究
出版社:人民邮电出版社
出版日期:2007-1
ISBN:9787115143808
作者:石晓军
页数:231页
作者简介
商业银行信用风险管理研究:模型实证,ISBN:9787115143808,作者:石晓军 著
书籍目录
前言第1章 商业银行信用风险来源 一、资产负债表 二、主权债券与金融机构存款 三、客户贷款 四、表外工具 五、小结第2章 商业银行信用风险管理最优策略 一、商业银行风险管理的动机 二、商业银行信用风险管理最优策略决策第2章 商业银行信用风险管理演进的逻辑 一、商业银行信用风险管理:传统与现代 二、信用风险的信息不地称根源 三、传统信用管理作为一种信息不对称矫正机制 四、信用风险集中 五、分散化困境 六、专业化与分散化悖论 七、困境与悖论的解决 八、小结第4章 内部评级:第一道栅栏 一、内部评级的主要内容 二、稳健因子信用判别模型及这证研究 三、小结第5章 Logistic违约率模型及最优样本配比与分界点 一、引述 二、实证比较策略 三、Logistic模型的计量 四、实证结果 五、实证结果分析第6章 边界Logistic违约率模型及实证研究 一、边界Logistic与一般Logistic抽样分布性质的比较 二、边界Logistic模型的极大似然估计 三、实证研究设计 四、估计结果 五、结果分析第7章 结构化模型下的违约概率估计第8章 基于期权与基于会计信息信用模型的一致性研究第9章 等级迁移:动态掌握信用风险的关键技术第10章 科学定价:平衡风险与收益的利器第11章 组合管理:风险的分散第12章 信用风险的转移:信用衍生工具的应用第13章 资本:最后的守夜人参考文献
内容概要
石晓军,管理学博士,北京航空航天大学经济管理学院副教授。主要研究领域包括金融工程(信用风险管理)及产业经济学。在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》、《财经研究》、《科学研究》、《研究与发展管理》等核心期刊
图书封面