期货日内交易实战技法

作者简介

《期货日内交易实战技法》以期货日内交易为主要内容，结合作者实战图例，从期货曰内交易基本知识、分析工具、交易方法、技巧，到期货交易模型检验，逐层深入、循序渐进地阐述如何在期货曰内交易中做到风险最小化、收益最大化。

《期货日内交易实战技法》通过详尽的数据统计和期货行情实例图片介绍了作者独创的、专属期货曰内交易的分析方法，主要包括价值K线分析法、射线支撑压力分析法、盘口动态数据分析法等，这些方法是作者多年从事期货曰内交易的智慧与经验结晶。

《期货日内交易实战技法》还史无前例地采用引导式操盘法和读者一起进行沪铜、白糖等期货的完整日内交易分析，并进行了策略指导，让读者真切感受专业期货曰内交易的详细过程和步骤。

书籍目录

第一章  期货日内交易实用指标与分析工具  一、成交量和持仓量  二、黄金分割线和大势线  三、MACD指标  四、双向成交量第二章  日内交易有效的K线形态  一、适合做日内交易的期货品种  二、期货品种“优先周期”的选择  三、单根K线判断价格转折信号  四、两根和三根K线的转势信号  五、三角形形态的深入研究第三章  期货日内交易实战技法  一、价值K线分析法  二、射线支撑压力法  三、盘口动态数据分析法第四章  期货品种特性解析  一、期货品种之间的差异性  二、期货品种日内价格走势形态的差异分析  三、期货品种价格走势形态特性分析  四、期货品种价格波动差异分析第五章  日内实战举例分析  一、实战沪铜日内交易  二、实战豆一日内交易第六章  技术指标的交易模型优化分析  一、移动平均线指标MA  二、相对强弱指标RSI  三、平滑异同移动平均线指标MACD  四、三个指标的交易模型优化分析后记

内容概要

作者从事期货交易多年，专注期货日内交易，有丰富的实战交易经验，曾经创造出月交易资产翻10倍的辉煌成绩，独创价值K线分析法和射线支撑压力分析法。



    作者曾就职江铜集团金瑞期货有限公司，现任广州某著名投资有限公司交易部经理。

章节摘录

　　一、适合做日内交易的期货品种 期货市场上，不同的期货品种有着不同的特性，有的品种走势受国外 影 响较小，国内自主性较强，成交量较大资金活跃，各个月份合约都有不少 的 持仓量，日内振幅大，做多做空的机会较多，做短期和日内交易空间较大 ； 有的品种持仓量和成交量不大，日内几乎没有什么波动，大的走势基本上 都 是跟随外盘以隔夜跳涨或跳空的形式出现，中长线趋势性较强。 据统计，铜、锌、白糖、豆类、天然橡胶、燃料油日均振幅达4.5％～ 5.2％左右；硬麦、棉花、玉米、黄金的日均振幅在1％～2％左右。这里的 振幅 是指某个时间周期内，最高价与最低价的差额。因此在进行日内交易之前 ， 选择合适的期货品种是相当重要的，关乎以后收益／风险比是否合理以及 交 易次数、手续费用等相关问题，据我经验和统计所得，建议进行日内交易 的 投资者选择以下几个品种：铜、锌、白糖、天然橡胶、燃料油、豆类、塑 料。 期货市场交易品种丰富，也许其余品种之中还有一些适合做日内交易的， 以 及将来还会有更多新的期货品种上市，但考虑到篇幅有限，书中将会主要 以 上面提及的期货品种作为分析举例的对象，其他适合日内交易的品种使用 书 中的方法也是同样可行的。 二、期货品种“优先周期”的选择 期货日内交易，有其优势与劣势。优势是，在风险可控性较高的情况 下， 投资者可以更好地制定适合自己的止损止盈交易策略从而把握好盈利／亏 损 比例，不会像隔夜持仓那样承担较大的跳空风险；劣势是，因期货品种在 日 内的涨跌幅度有一定的限度，遇到日内横盘调整或小幅上下震荡的情形， 收 益很多情况下都相对不大。 关于日内分钟周期K线的运用与分析，期货交易不同于股票交易，股票 的分钟周期K线分析具有较强的共性，也就是说股票市场里面的不同股票可 以使用相同的分钟周期K线进行分析而不会有太大的差别，这是因为股票市 场的所有股票一般情况下具有相同的最小涨跌单位（0.01元）、相同的涨 跌幅 限制（10％）、相同的最小买卖单位（一手为100股）等等，造成股票比期 货具有 更强的K线分钟周期分析共性。很多投资者在做期货交易的时候，按照同一 种分钟周期的思路，一成不变地把同一个分钟周期用于所有期货品种，这 种 分析方法从开始就是不正确的。 期货不同品种之间的最小涨跌单位不一定相同，就上海期货交易所品 种 而言，沪铜期货最小涨跌单位为10元／吨，每手买卖为5吨，而同属于上交 所金属品种铝和锌的最小涨跌单位为5元／吨，每手为5吨，螺纹钢和线材 的最小涨跌单位为1元／吨，每手10吨，黄金的最小涨跌单位为0.01元／ 克，每手1千克。不同的最小涨跌和每手买卖数量会引起资金流动在时间上 出现差异，即使差别不太大，但是在日内交易当中，将会影响到选择K线的 分钟周期问题。据我长期观察和实战经验总结所得，在做日内交易的时候 ， 每个期货品种基本上都有一个特殊的分钟周期里K线发出的信号特别地准确 与可靠，如果交易者们可以抓住那个特定的分钟周期，就会减少被其他分 钟 周期K线发出的信号所误导，减小误判率。我把每个期货品种的这种特殊分 钟周期叫做“优先周期”，在适合做日内交易的期货品种当中，列举了部 分品 种的优先周期。在这里需要说明的是，期货市场不同品种之间，拥有不同 的 最小涨跌单位和买卖单位也许会有着相同的“优先周期”；而拥有相同的 最小 涨跌单位和买卖单位也许会有着不同的“优先周期”。 “优先周期”为3分钟的期货品种有橡胶、燃料油；“优先周期”为4 分钟的有：豆一；“优先周期”为5分钟的有：铜、锌、白糖、豆粕、塑料 。 自从我发现了“优先周期”的规律之后，我在进行日内交易的时候， 几 乎都是参考“优先周期”中的买卖信号，从那时开始我的交易方法变得有 效 了很多，进场出场的时机选择也准确了很多，我几乎所有利润都是从相应 品 种的“优先周期”中获得的。不过，需要提醒读者们的是，“优先周期” 是 一种分析思路，特别是协助日内期货交易中使用分钟周期K线进行交易的投 资者更有效判断涨跌势的起始、延续、突破与转折行情，但并不是所有期 货 品种都有“优先周期”，也并不是每个品种的“优先周期”永远不变，这 是与 期货品种的交易规则和交易资金流特性有关的，前者相对固定，但是后者 却 有可能在保持相对较长的时期后逐渐改变。 选择期货品种的日内交易“优先周期”的规则有三个：一是该周期的K 线形态或技术指标信号所发出的买卖信号比其他周期都要迅速有效，这是 最 根本原则。迅速有效是指当信号发出中继、反转等信号后，投资者马上进 场 买卖，价格在很短时间内，最好就在下一根K线就可以开始按照预期方向运 行并实现盈利；二是该周期内K线形态或技术指标信号所发出信号数量要比 其他周期要影响持久。持久的意思是，当中继、反转等信号发出后，价格 将 会持续这种走势一段时间，而不是价格出现某种走势后不久又出现了另外 一 种截然相反的走势，以致于投资者很快就要小幅止盈，或者甚至因来不及 获 利了结而出现扭盈为亏情况频频出现；三是该周期不可太大或太小。 选择“优先周期”的前两条原则较好理解，第三条原则中如何才能算 是 太大或太小呢？其实，“优先周期”最好在6分钟以下，因为对于日内交易 来说，每天的时间仅为4个小时，除去期货市场盘中休息的时间，那就只有 三个多小时了。如果分钟周期选择太大了的话，一方面减少了K线的数量， 不利于对价格走势的细节进行分析，或使得一些交易信号没能体现出来； 另 一方面在选择开仓平仓、止盈止损的价位设置上也不够精细，不利于交易 的 细化。因此，我建议最好把“优先周期”设置在6分钟以下，但也不建议使 用一分钟周期，除非你是炒手，不然一分钟的周期太短而且信号比较杂乱 ， 会引起频繁交易的情况，因此尽量不选择一分钟作为“优先周期”。 为什么“优先周期”如此重要呢？因为不同的时间周期看到的K线形状 和技术指标是不一样的，如果想尽量减少误判提高研发的胜率，就必须选 择 一个“优先周期”，然后以这个时间周期为平时日内交易买卖的主要参考 时间 周期，将其他时间周期作为辅助。图2—2—1为燃油0911合约5分钟和3分钟 K线图，其中3分钟周期正如前面提及的，它是燃油品种的“优先周期”， 下 面我们观察上下两幅图的K线走势区别。 P29-31

图书封面

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