组合证券投资与资本市场研究

作者简介

《组合证券投资与资本市场研究》致力于组合证券投资与资本市场研究。本书共分5章。第1章介绍现代资本市场理论的发展情况及其在投资管理实践中的作用。第2章介绍资本市场理论基础。第3章介绍组合证券投资决策与管理方法方面的研究。第4章介绍证券市场有效性与投资行为研究。第5章介绍集合竞价与连续竞价研究。

书籍目录

第1章　现代资本市场理论与投资管理实践1.1　现代资本市场理论的发展1.1.1　资本市场理论的起源1.1.2　现代资本市场理论的发展历程1.1.3　现代资本市场理论的最新发展1.2　现代资本市场理论对投资管理实践的作用1.3　本书内容提要参考文献第2章　资本市场理论基础2.1　证券组合、风险偏好与收益分布特征2.1.1　期望效用函数2.1.2　证券组合2.1.3　风险厌恶2.1.4　随机占优2.2　均值－方差组合证券选择理论2.2.1　均值－方差偏好2.2.2　均值－方差准则与风险分散2.2.3　有效边界2.3　基金分离定理及其扩展2.3.1　两基金分离定理2.3.2　引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理2.4　资本资产定价模型2.4.1　资本市场均衡2.4.2　资本资产定价模型的具体形式2.4.3　零价塔资本产定价模型2.4.4　引入指数期货的资本资产定价模型2.4.5　具有不同持有期限的资本资产定价模型2.5　套利定价理论2.5.1　多因素模型与因素风险2.5.2　套利组合2.5.3　套利定价理论2.5.4　资本资产定价模型与套利定价理论2.6　期权定价理论2.6.1　期权的概念2.6.2　理性期权定价的性质2.6.3　二叉树定价模型2.6.4　BLACK-SCHOLES期权定价模型2.6.5　组合证券2.7　有效市场理论2.7.1　有效市场的基本概念2.7.2　有效市场与理性预期2.7.3　有效市场的检验附录参考文献第3章　组合证券投资决策与管理方法3.1　限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征和确定方法3.1.1　限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征3.1.2　组合构成和有效边界变动的确定方法3.1.3　小结3.2　市场指数模型下最优证券组合的简化算法3.2.1　EGP算法3.2.2　存在负贝塔系数情况下扩展的EGP算法3.2.3　进一步的推广3.2.4　释例3.2.5　贝塔系数为1条件下的最优证券组合3.2.6　小结3.3　基于斯坦规则的协方差矩阵估计改进的实证研究3.3.1　LEDOIT和WOIF（2003）的协方差矩阵斯坦规则估计量3.3.2　实证数据及方法3.3.3　实证结果第4章　证券市场有效性与投资者行为第5章　集合竞价与连续竞价交易机制研究

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