期权

作者简介

本书以期权定价为核心，从风险与收益的角度详细剖析了期权的功能、风险收益特征、定价方法以及投资策略，是一本目前国内全面、深入、系统地研究期权的权威专著，无论对于期权理论研究和实践投资者，都开卷有益。

　　本书旨在达到以下三个目标：

　　阐述期权的基本理论，使投资者对期权有全面的认识，激发投资者的热情和对期权产品的兴趣。

　　描述不同的期权投资策略及其风险特征，每一投资策略所面临的风险与收益，以及该投资策略的应用条件。

　　研究期权定价理论，探求期权价格的形成机制及其合理定价。

书籍目录

第1章 期权导论第2章 收益与风险第3章 期权市场第4章 期权定价原则：价格的有效边界第5章 期权定价模型：二项期权定价模式第6章 期权定价模型：资产价格运动第7章 期权定价模型：Black-scholes模式第8章 Black-scholes模型：参数估计与检验第9章 期权定价模型：风险参数第10章 美式期权定价第11章 期权套利与保值第12章 高级期权交易策略第13章 股票期权第14章 股票指数期权第15章 期货期权第16章 外汇期权第17章 利率期权第18章 变异期权第19章 可转换债券与权证第20章 实物期权参考文献

内容概要

　　聂皖生，厦门大学经济学（统计学）博士，南京大学工商管理博士后流动站博士后。曾任：深圳证券交易所研究员，《证券市场导报》记者、责任编辑，浙江证券研究所、金信证券研究所副所长；曾兼任：中融基金管理有限公司董事；蒙牛乳业股份有限公司独立董事。聂皖生博士长期从事期权的理论研究与实践工作，具有扎实的理论功底和丰富的实战经验。

图书封面

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