宏观审慎监管

作者简介

该书全面、系统，具有前沿性，是国内有关这一问题富有价值的研究。

中国人民银行副行长潘功胜

该书对我国宏观审慎的政策工具、传导机制进行了全面梳理，并进行了实证分析，对政策制定部门具有重要参考价值。

中国投资有限公司副总经理谢平

书籍目录

序言

英文缩写对照表

第一章导论

第一节背景

第二节理论研究综述

一、对系统性风险的理论研究分析

二、对宏观审慎监管的理论研究分析

三、国内有关系统性风险和宏观审慎监管的研究

四、现有研究和实践述评

第三节逻辑架构与主要创新

一、逻辑架构

二、主要创新

国际篇

第二章金融系统性风险概述

第一节金融系统性风险的定义

第二节系统性风险监管的目标

第三节系统性风险的发展阶段和监测重点

第四节系统性风险的识别和评估方法

一、综合监测宏观经济指标和金融机构财务指标

二、监测金融机构财务指标

三、监测市场指标

四、领先指标和同步指标

五、从系统工程视角监测系统性风险

第五节小结

第三章宏观审慎监管概述

第一节宏观审慎监管的发展及其定义

一、宏观审慎监管概念的起源与发展

二、宏观审慎监管的定义

第二节宏观审慎监管机构设置与案例研究

一、宏观审慎监管机构的权力和职责

二、宏观审慎监管机构设置的主要模式

三、影响一国宏观审慎监管政策机构设置模式的因素

四、设计宏观审慎监管机构设置模式的原则

五、案例研究

第三节宏观审慎监管工具与案例研究

一、宏观审慎监管工具的分类

二、宏观审慎监管的主要工具

三、案例研究

第四节宏观审慎监管的有效性研究

一、关于宏观审慎监管工具有效性的实证分析

二、提高宏观审慎监管有效性的国际经验

第五节宏观审慎监管的国际协调

一、宏观审慎监管的国际协调

二、缺乏国际协调可能产生的负面效应

第六节新常态下对系统性风险防范的挑战

一、2007—2008年金融危机后全球金融与经济失衡情况无好转

二、全球影子银行规模仍持续上升

三、跨境风险处置并无实质性进展

四、国际监管分割情况持续存在

五、新监管政策对新兴市场和发展中国家非预期效果更严重

第七节小结

第四章宏观审慎监管与其他政策的协调

第一节宏观审慎监管与其他政策协调的理论依据

一、维护金融稳定的政策框架

二、经济金融政策的相互协调

三、宏观审慎监管与其他经济政策的关系图

第二节宏观审慎监管与货币政策的协调

一、宏观审慎监管和货币政策的差别

二、宏观审慎监管和货币政策的联系

第三节宏观审慎监管与微观审慎监管政策的协调

一、宏观审慎监管和微观审慎监管的差别

二、宏观审慎监管和微观审慎监管的关系

第四节宏观审慎监管与资本流动管理的协调

一、资本流动管理的政策工具种类和选择

二、宏观审慎监管和资本流动管理政策的关系

三、美联储退出量化宽松货币政策与宏观审慎监管应对

第五节宏观审慎监管与财政政策等其他经济政策的协调

一、财政政策与产业政策

二、金融行业的竞争政策

三、危机管理

第六节小结

中国篇

第五章中国金融系统性风险研究

第一节中国系统性风险的监测识别

一、方法的选择

二、中国金融稳定图的构建

三、结果评估

第二节中国金融系统性风险的可能来源

一、集中度

二、关联性

三、流动性

第三节中国金融系统性风险的触发条件

一、经济增长率短期内迅速下降

二、官方基准利率短期内急剧攀升

三、全国房地产市场短期内量价大幅下调

四、相关政策建议

第四节小结

第六章中国宏观审慎监管工具有效性分析

第一节中国宏观审慎监管总体情况

一、中国金融稳定框架和审慎监管

二、中国宏观审慎工具运用总体情况

第二节时间维度宏观审慎政策工具

一、个人住房贷款价值比（LTV）要求

二、差别准备金动态调整机制

三、动态拨备

四、逆周期资本监管

五、其他宏观审慎政策工具

第三节跨部门维度宏观审慎政策工具

一、加强系统重要性金融机构监管

二、风险隔离政策

三、对金融机构之间的交易进行限制和规范

第四节宏观审慎政策传导机制

一、传导机制视角下的宏观审慎工具分类

二、资本类宏观审慎政策工具的传导机制

三、流动性宏观审慎政策工具的传导机制

四、资产类宏观审慎政策工具的传导机制

五、传导机制有效性的影响因素

第五节主要宏观审慎政策工具效果实证分析

一、实证方法

二、实证结果

三、结果分析

第六节小结

第七章中国宏观审慎监管与其他政策的协同效应研究

第一节理论模型与基本结论

一、多政策协同分析的模型选择

二、模型推导

三、基本结论

第二节中国宏观审慎监管政策与其他政策协调有效性分析

一、中国金融政策协调的有效性分析

二、关于金融政策协同的进一步探讨

三、宏观审慎监管与财政政策、产业政策的联系

第三节小结

第八章结论和政策建议

第一节主要结论与创新点

一、本书的主要结论

二、本书的创新性价值

三、未来的研究方向

第二节政策建议

一、应对金融系统性风险隐患的有关建议

二、强化宏观审慎监管效能的有关建议

附录构建中国金融稳定图的模型方法

一、计算Z值和转换为排名的方法

二、综合指标构建表

参考文献

附录一

附录二

后记

内容概要

廖 岷

现任中国银行业监督管理委员会上海监管局局长，中国金融四十人论坛成员，1993年获北京大学经济学硕士学位，2006年获英国剑桥大学工商管理硕士学位（MBA），曾先后在中国人民银行、中国光大集团、中国银行和中国银监会工作。

廖岷先生也是全国政协委员、全国青联常委、全国青联金融界别主任委员、瑞士世界经济论坛（达沃斯）“全球金融体系理事会”副主席、中国国际金融学会常务理事、上海新金融研究院学术委员。被国家人力资源和社会保障部确定为“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受政府特殊津贴。

孙 涛

现为国际货币基金组织高级经济学家，经济学博士。

丛 阳

现任中国银行业监督管理委员会上海监管局处长。

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