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出版社:南开大学出版社
出版日期:2005-5
ISBN:9787310014521
作者:张晓峒
作者简介
全书共分12章。前10章是经典计量经济学内容。其中主要介绍一元、多元线性回归模型,可线性化的非线性回归模型,联立方程模型以及当模型的假定条件不成立时对模型的补正措施,如异方差、自相关、多重共线性问题等。因为时间序列模型也是预测经济变量的一个重要方法,所以第11章介绍时间序列模型。近20多年来经济变量的非平稳性问题越来越引起人们的注意,并在这方面取得了许多研究成果。在第12章对这一部分内容作了初步的介绍。为了便于掌握计量经济学软件TSP(TimeSeriesPrograms)的应用,除了在附录1中专门介绍了TIP的主要功能及其使用方法外,还在各章中对典型的应用给出TIP命令。在附录2中给出基本的统计学知识,便于读者随时查阅。书的最后还给出计量经济学专用名词中英文对照表,以便读者进一步阅读英文文献。为了让读者真正掌握计量经济学知识,在介绍基本理论的同时尽可能多地给出一些例子,并用案例的形式具体介绍计量经济学的应用。此外,还在第10章专门介绍若干典型的计量经济模型。
书籍目录
前言第2版前言第1章
绪论
内容概要
张晓峒,男,南开大学经济学院国际经济研究所教授,数量经济学专业博士生导师,日本大阪市立大学经济学博士。中国数量经济学会理事会常务理事。研究领域是计量经济学、应用统计学、国际经济学。
1984年-1986年和1993年-1998年分别在加拿大康考迪亚(Concordia)大
图书封面